Settimana per ora con forte altalena ma sostanzialmetne siamo sempre fra 16.200 e 16.800

Da notare la spike di volatilità che è salita 8 punti sul marzo, 1 su aprile, 0.5 su maggio.

Un caso di manuale di salita per gamma realizzato.

Nella seduta di ieri e’ rientrata dopo la dip dell’altro giorno e oggi sta ancora scendendo.

Nel pomeriggio il friday effect potrebbe anche non arrivare se ci sono aspettative di altri movimenti ampi.

Ricordate che dopo il jump della scorsa settimana siamo usciti dallo short straddle perche’ stava salendo il realizzato?

Qunado aumenta la volatilità realizzata, rischiamo di vedere salire anche l’implicita e veder vanificato l’incasso del time value. Meglio andare liquidi r rifare in altro momento.


Prossima settimana scade Marzo, una scadenza impegnativa, ma che vede il mercato ingessato al momento nel livello medio di 16.400.

Purtroppo ENEL e’ scesa, e nel portafoglio ancora non arriva il breakout rialzista per il fib. Prossima settimana vedremo come ribilanciare l’esposizione ENEL, che al momento ha 0.18 di minus, e quella del fib, che ha  40 index point di profitto.


Domani a Torino Algotrader Tour, NH hotel, ci sarò per un altro intervento sui derivati, per parlare di come si trada la skew  e come si lavora in regime market neutral.

Al solito, i documenti in anteprima per gli iscritti al servizio in serata.