Descrizione strategia

Entrata a mercato in chiusura di giornata con uno short straddle coperto da una call acquistata a 3 strike dalla call venduta. La strategia
può essere vista anche come un bear call spread con contestuale vendita di una put ATM. Durata media delle opzioni 80 gg. La strategia prevede massimo una operazione a settimana. Timing di ingresso: volatilità storica a 30 gg > Volatilità storica a 60 gg.

Commento alla strategia

Equity line: la strategia standard, a cui manca l’applicazione di filtri, mostra comunque una invidiabile regolarità nei profitti. Proviamo ad applicare alla strategia sopra descritta il nostro filtro proprietario FPpro che, ricordiamo, è molto abile nell’individuare tempestivamente le fasi di mercato di eccessiva turbolenza. L’applicazione del filtro consente di migliorare, seppur parzialmente, la già ottima strategia di base limitando in l’impatto del drawdown che risulta diminuito di un 30% rispetto alla strategia standard. Lo stop loss non sembra particolarmente utile al fine di migliorare le performance, ne inseriamo comunque uno molto ampio, di tipo “catastrofico”. A seguto dei test effettuati decidiamo di non inserire alcun take  profit. L’average trade, pari a 151,96 usd è estremamente capiente ed è sicuramente in grado di contenere costi di transazione e slippage.

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Periodical Analysis

Periodical Analysis: confronto tra strategia standard e Simulazione 1 Appare evidente come l’applicazione dei filtri alla strategia standard,
selezionati attraverso l’utile strumento del Simulator, consenta di rifinire una strategia già ottima di partenza. In particolare la simulazione 1 evidenzia una maggiore regolarità dei profitti che risultano più equamente distribuiti negli anni.
Conclusioni
Dall’analisi della strategia si evidenzia come anche su titoli poco volatili possa essere profittevole la vendita di opzioni. Fondamentale, in titoli nei quali il premio per il rischio è meno consistente rispetto ad altri sottostanti, scegliere il giusto timing di entrata in posizione. La ricerca mostra come sia possibile, grazie al Backtester, verificare con semplicità e chiarezza l’efficacia di una strategia e quantificarne il rischio e il rendimento. A nostro parere non esistono altri modi per acquisire la fiducia necessaria a seguire con disciplina una strategia di trading.

opzioni 1

opzioni 2

opzioni 3