Questa settimana vi presentiamo una nuova interessante strategia sistematica in opzioni scritte sull’ETF americano SPY sull’indice S&P500. La strategia si basa su iron butterfly, ossia combinazioni di short straddle at the money (due opzioni vendute allo scoperto, una call e una put, di pari strike) e contestuali acquisti di due opzioni, una call e una put, out of the money a copertura del rischio. Il risultato generale è una struttura a rischio chiuso e rendimento chiuso, con un rapporto di rendimento massimo su rischio massimo molto conveniente, ancorché a probabilità ridotta (il profitto massimo si concentra infatti in un punto preciso, lo strike delle due opzioni vendute). L’area di profitto è limitata, quindi la strategia richiede una gestione in corso d’opera, altrimenti rischia di non essere sistematicamente profittevole.

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All’entrata è imposto un filtro di volatilità, mentre le posizioni aperte vengono gestite in delta hedging scalare in funzione di precise scelte strategiche, illustrate nel report di strategia.

Ciò che emerge dall’analisi di simulazione è che l’applicazione dei filtri riduce l’average trade, ma in compenso rende l’equity line molto più lineare e riduce sensibilmente il drawdown, innalza il profit factor e la percent profitable (vedi immagini sottostanti).

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Figura 3 - confronto equity

Figura 3 – confronto equity della strategia senza filtri (l’area verde) con quella della simulazione (linea bianca)

Figura 4 – confronto metriche tra la strategia di base e la simulazione

Grazie a Options Backtester Lab è possibile studiare qualsiasi strategia in opzioni, applicare filtri in entrata, gestione e uscita, simulare e confrontare tutte le tue idee operative. Non perdere l’occasione di seguire un PerCorso formativo di altissimo livello, erogato online con l’aiuto degli strumenti di analisi più evoluti. Il master QuantOptions è un percorso di oltre 50 ore di formazione, workgroup, studio e analisi di strategie, apprendimento e crescita personale e professionale, che si sviluppa lungo l’arco di otto mesi. Una occasione unica! Fai clic qui per maggiori informazioni.