Entrata a mercato in chiusura di giornata con uno short straddle a 40 giorni quando la volatilità, misurata attraverso un indicatore proprietario, raggiunge livelli ritenuti appetibili.
La strategia prevede massimo una operazione a settimana.
La posizione viene gestita attraverso il filtro proprietario FPpro, che misura la turbolenza del mercato, stop loss e take profit (simulazione 1).

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Commento alla strategia
Equity line: la strategia standard, a cui manca l’applicazione di filtri, mostra comuque una discreta regolarità nei profitti, se si esclude l’anno 2008.
Da un confronto tra la strategia standard e la simulazione 1, si può notare quanto segue:
L’applicazione del filtro FPpro consente di migliorare notevolmente la strategia, limitando in maniera considerevole l’impatto del drawdown che risulta quasi dimezzato rispetto alla strategia standard.
Lo stop loss non sembra particolarmente utile al fine di migliorare le performance, ne inseriamo comunque uno molto ampio, di tipo “catastrofico”.
Il take profit, seppur limitando parzialmente i profitti consente una maggior regolarità degli stessi.
L’average trade, pari a 103,79 usd è sufficientemente capiente per contenere costi di transazione e slippage.

Periodical Analysis

Periodical Analysis: confronto tra strategia standard e Simulazione 1
Appare evidente come l’applicazione dei filtri alla strategia standard, selezionati attraverso l’utile strumento del Simulator, consenta alla strategia di migliorare la continuità delle performance.
In particolare la simulazione 1 non contiene nemmeno un anno con rendimenti negativi, nonostante il crollo dei mercati azionari del 2008, anno orribile per i venditori di opzioni.

Conclusioni
La strategia presentata è di semplice applicazione e poco impegnativa a livello di tempo. Ciò nonostante riteniamo che sia necessaria una preparazione in ambito opzioni di livello intermedio, al fine di gestire con la padronanza necessaria le inevitabili esplosioni di volatilità che periodicamente si presentano sui mercati. Grazie al Simulator abbiamo potuto verificare la corretta modalità di gestione, al fine di ridurre in modo considerevole l’impatto che queste situazioni possono comportare sulla tranquillità operativa del trader e soprattutto sulla conservazione del proprio capitale.
Il presente studio mostra come sia possibile, grazie al Backtester, verificare con semplicità e chiarezza l’efficacia di una strategia e quantificarne il rischio e il rendimento.
A nostro parere non esistono altri modi per acquisire la fiducia necessaria a seguire con disciplina una strategia di trading.

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