Venerdì midsession – volatilità in calo per il laterale dell’indice e il Friday effect (vendite per la fine settimana in arrivo). la skew resta canonica per la scadenza Giugno, la riga Nera rappresenta la markup volatility che uso per i modelli, le due sottili il bidask di mercato in termini di volatilità implicita.

Ovviamente l’estremo upside non ha molto senso dato che i prezzi sono più espressione del tick minimo che della curva di volatilità.

In forma tabellare con delta, moneyness ed implied:

Tutto sommato un 20% ATMF implied, molto tranquillo e una skew 105/95% moneyness di 4.5% pari a 0.45% di crescita skew ogni 1%, anche questo valore piuttosto canonico non mostra particolari tensioni di mercato.