Cari lettori eccoci al secondo articolo dedicato all’innovativa tecnica di spreadtrading cointegrato grazie al plugin OverSpread.

Per tutti coloro che non avessero letto l’articolo precendente, lo possono fare cliccando qui.

Per illustrarvi il mio OverSpread, ho dovuto ridurre al minimo le difficoltà di apprendimento e a questo scopo, ho realizzato beeTrader, un software

dedicato, che sarà il vostro fido aiutante matematico, facendo, lui i conti e voi semplicemente i click!

Glossario:
Long: comperare un titolo
Short: vendere un titolo
Sintetico: creato con strumenti differenti, es. titolo long = +Call – Put

Come avete intuito si tratta sempre di creare una posizione di arbitraggio composta da due titoli, veri o sintetici, di cui uno Long e l’altro Short ma con un differente metodo di abbinamento, di scelta per individuare la coppia di sottostanti che hanno maggiori possibilità di realizzare il trend futuro nella direzione che desideriamo.

Sino ad ora si è prevalentemente pensato alla correlazione tra due strumenti, cioè la relazione tra due serie di rendimenti, tale per cui a ciascun valore della prima serie corrisponda con una certa regolarità un valore della seconda.

Ora si tratta di ragionare in una maniera differente e cercare invece due serie di rendimenti che si muovano in un modo simile nel lungo periodo, tanto che sembrano possedere lo stesso trend.

Se non ci si sofferma sembrerebbero due cose analoghe e invece sono decisamente differenti tanto da affermare, e in seguito lo dimostrerò, che due serie storiche fortemente correlate sono assolutamente da scartare.

Non è un errore di scrittura, è proprio ciò che dovremmo fare.

Capisco che per il lettore possa essere difficile scardinare i concetti comunemente letti o comunemente usati, vi dico però che è successa la medesima cosa quando, primo in Italia, ho spiegato che le opzioni si dovevano trattare con strategie prevalentemente vendute e non comperate.

Ad oggi però, tantissimi trader colleghi, illustrano nei loro corsi proprio le mie tecniche.

Analogo scetticismo quando ho introdotto il metodo di lettura degli Open Interest e degli Smile di volatilità: ho lottato contro l’abitudine, contro chi non voleva capire che insegnava un metodo sbagliato, che era cambiato perchè erano cambiate le regole.

Alla fine il mio metodo che è stato pubblicato come metodo Cagalli, ed è universalmente riconosciuto e adottato dai traders con grande entusiasmo, tanto che si dimenticano spesso, di menzionarmi come colui che l’ha introdotto e dimostrato.

Quindi non abbiate timore dell’innovazione e leggete scevri da ogni preconcetto.

E’ certamente una innovazione, addirittura una rivoluzione ma, solo per quanto concerne l’utilizzo nel trading.

Per oggi mi fermo qui e ci vediamo alla prossima puntata.

Vi ricordo inoltre, che il prossimo 5 luglio a Milano ci sarà la tappa del PlayOptions Trading Tour, una giornata dedicata ai segreti di questa tecnica.