Voglio darvi oggi uno spunto per la creazione di un trading system di breakout. Volendo creare un sistema che lavora secondo logiche di breakout ho dovuto innanzitutto individuare un sottostante adeguato… è opportuno tenere sempre a mente che è fondamentale assecondare la natura di un sottostante.

Ho effettuato qualche semplice test, che probabilmente sarà oggetto di un prossimo articolo, al fine di individuare tra tanti futures quelli maggiormente inclini ad operare secondo logiche di breakout e tra questi ho scelto il future Feeder Cattle.

Si tratta di un future non propriamente liquido, ma ritengo che abbia un volume e un open interest sufficienti per consentire un’operatività non troppo veloce. È meglio quindi escludere fin da subito una operatività di tipo intraday e concentrarsi su un time frame daily con l’obiettivo di rimanere in posizione per più giorni.

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La cosa più interessante dei futures non particolarmente liquidi, che spesso rispondono bene a logiche estremamente semplici e come sapete spesso la semplicità è sintomo di robustezza.

Il trading system che segue (che come ripeto vuole essere uno spunto, essendo estremamente grezzo) prende posizione sul mercato alla rottura del massimo o del minimo del giorno precedente. Una seconda condizione è stata inserita per consentire l’ingresso in posizione, ossia i prezzi si devono trovare al di sopra della banda di Bollinger inferiore (ingresso long) e al di sotto della banda di Bollinger superiore (ingresso short).

Una volta entrato in posizione il sistema cerca di seguire il trend, ed esce solamente quando i prezzi rompono nuovamente i massimi e minimi del giorno precedente (senza che sia verificata anche la condizione relativa alle bande di Bollinger).

Infine è stato inserito uno stop loss protettivo monetario.

Di seguito il codice del sistema:

input:MA_Period(50),bbl(-1),bbs(1), stop_loss(1000);

condition1=c>BollingerBand(C,ma_period,bbl);

condition2=c<BollingerBand(C,ma_period,bbs);

if condition1 then        buy next bar at h stop;

if condition2     then sellshort  next bar at l stop;

buytocover next bar at h stop;

sell next bar at l stop;

setstoploss(stop_loss);

La sua equity line:

Trattandosi di un sistema estremamente grezzo e facilmente migliorabile non starei troppo dilungarmi nell’analisi del performance report, non avrebbe troppo senso. Quello che emerge è che il Feeder Cattle è un future che risponde molto bene a semplici logiche di breakout. Vale la pena provare a lavorarci sopra.

Un saluto e buon trading!

Francesco Placci

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