Un trading system piuttosto semplice ma anche estremamente efficace, è quello che utilizza i valori del Vix per andare a prendere posizione sull’indice S&P500, e per fare ciò nei test verra utilizzato il noto ETF americano  “SPY”. La logica vuole che si compri l’S&P500  quando la  volatilità supera la propria media mobile e si venda quando la media mobile viene perforata al ribasso. Il periodo su cui calcolare la media si può ottimizzare, ma il sistema è profittevoli con diversi valori.

Ecco a voi il grafico che rappresenta l’andamento del mercato azionario dal 2001 e la equity curve realizzata dal sistema.  Non male per una logica così semplice !

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David Ricardo.