Lo spread cointegrato, ovvero l’OverSpread, si basa sul concetto espresso diversi anni fa da due esimi matematici e premi Nobel ENGLE E GRANGER.
Loro ricercavano tra due serie di dati una funzione tale per cui, nel lungo periodo, le due serie storiche si muovessero o raggiungessero la stessa direzione o obbeittivo. Il loro concetto, preso a piè pari, è stato modificato solo per quanto riguarda il fattore temporale.

Noi trader non possiamo aspettare decenni per chiudere un trade ed è per questo che con un pò di impegno e anni di prove abbiamo trovato la formula che riesce a trovare cointegrazioni anche a time frame orari!!

I risultati sono davvero incredibili e potete provarli in paper trading con BeeTrader, così come si deve fare con tutte le nuove discipline e trading system.
Il sistema si basa su poche ma precise regole e quindi toglie ansia e possibilità che l’oggettività possa creare “disturbi” ai risultati che si otterrebbero seguendo le regole.

Si vende o si compra la coppia solo quando si ha il 95% di probabilità che questa ci porti in guadagno e per farlo e seguirla per tutto il percorso, abbiamo creato delle finestre di visualizzazione molto semplici e a breve usciremo con un volume tutto dedicato a come noi, creatori del sistema, usiamo gli strumenti che vi mettiamo a disposizione.
Ben sappiamo che la maggioranza dei lettori vorrà fare lo spread con i soli sottostanti però vi diciamo che nel volume abbiamo anche voluto introdurre le opzioni in modo semplice perchè la combinazione OverSpread e Opzioni rendono veramente difficile poter perdere.

L’immagine che vedete si riferisce a OverSpread fatti con i titoli italiani a time frame 1 ora e come potete valutare, i risultati percentuali di guadagno ottenuto sono veramente alti. Unico neo i drawdown di alcune di queste coppie. Se pensate però, che se fossero stati eseguiti con le opzioni la massima esposizione sarebbe stata unicamente il premio speso. Questo rende l’overspread incredibilmente efficace per quanto riguarda il rapporto rischio rendimento.
Notate la colonna dello Standard Profit/Loss perchè è quella che da i risultati ottenuti senza ottimizzare le regole di acquisto/vendita e, contemporaneamente valutate la colonna Standard Bars in Market che da il valore in barre orarie del tempo che si è reso necessario per ottenere questi risultati. Quindi dove vedete 800 barre significa che per quel risultato si sono resi necessari solo 100 giorni!

Notate anche che il valore di cointegrazione avrebbe dovuto fare da filtro e pertanto tutti i valori di cointegrazione sotto lo 0,5 avrebbero scartato la coppia rendendo il test veramente efficace e remunerativo.

Credo che per avere chiaro il valore del trading cointegrato dobbiate valutarlo facendo voi la lista dei simboli che vorreste mettere a mercato e lasciare a beeTrader il compito di fare i calcoli.

Per questo motivo è possibile richiedere a Trading Library oppure a PlayOptions una prova gratuita di OverSpread.

Siete inoltre al webinar gratuito del prossimo 8 ottobre dal titolo “Le Opzioni e l’OverSpread”.

vi aspetto, Tiziano

Cointegrazione OverSpread

Cointegrazione OverSpread

Cointegrazione OverSpread

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